时间：2020年11月6日晚8点

地点：明德商学楼0306

指导老师：王莹老师

参加同学：17级和18级经济学数学实验班部分同学、18级经济学专业部分同学

首先，王莹老师对研讨课的形式表示认同，认为在本科阶段引入对文献的研讨可以开拓同学们的视野、提高同学们的研究素养。随后，王莹老师指明了经济学方法研究在经济学研究当中的重要意义。王莹老师表示，对经济研究方法的准确理解，是做经济学研究所必须具备的最基本的素质，只有对经济学研究方法有准确的理解认知，才能够做出合理、严谨而且有解释力的经济学研究。

之后，王莹老师组织小组成员们做简短的自我介绍，以营造一个良好的、有助于讨论的氛围。在大家做完自我介绍之后，王莹老师指出，大家一定要珍惜在经济学数学双学位实验班学习的经历，一定要在建立经济学直觉、掌握经济学理论的同时，努力学习数学理论知识，为未来的研究打下坚实的基础。同时，根据大家提到的一些困难，王莹老师做出了相应解答，其中包括对计量经济学研究当中的三大数据类型：面板数据、截面数据和时间序列数据的简要介绍。王莹老师谈到，三大数据类型在经济学研究当中都是非常重要的，但是三者又有一些不同。比如：截面数据强调数据独立同分布（i.i.d.），而在时间序列数据当中序列相关性几乎是一直存在的。

王莹老师介绍，本次研讨课引用的文章是对时间序列在传统的线性计量模型上遇到的问题的提出和证明，随后组织小组同学们汇报在阅读文献之后的收获和遇到的问题。

张明圣同学对两篇文章的内容进行了大致的梳理，对Granger and Newbold(1973)的模拟实验结果进行了简要介绍，并对作者的相应观点给出了一些分析和评论，同时，对Phillips(1986)的数学推导过程当中的一些地方提出了自己的思考和问题，并就计量经济学的地位和作用提出了问题。

刘倬嫣同学表示Granger and Newbold(1973)是对“独立变量之间的虚假回归关系”的正式提出，而Phillips(1986)则是对该问题的正式推导。她认为，计量模型当中要求的一些假设，在经济学当中往往是很难满足的，因此需要对经济学数据进行诸如差分的处理，来使其能够用计量模型解释。

王润一同学指出，研讨的文章当中的伪回归关系，实际上是在样本和总体的对接之间出了问题，而这种问题在研究当中是比较普遍的。由于经济数据的生成过程比模型的简单假设困难，这就意味着用模型来解释现实的时候，可能根本不会有很好的效果。

徐肖骁同学对计量模型当中的R²统计量提出了质疑，认为其在研究当中可能不会有决定性的意义，同时他指出在看论文当中遇到的问题：其一是对相关领域的熟悉度问题，其二是对相关术语的翻译问题。

庆行健同学主要对于论文提到的问题的解决方法进行了讨论，他认为，论文提到的用差分和引入参数的方法，其实都不能够很好的避免虚假回归关系，如何解决该问题，需要进一步的探讨。

陈雨泉同学从与实际结合的方面来对文章进行讨论，她表示文中提到的时间段趋于无穷，可能不仅仅是代表了较长的时间跨度，还可以表示在一段有限的时期当中多次采取数值样本。

最后，王莹老师针对同学们提到的收获和遇到的问题进行了简要的解答和补充，包括以下内容：

其一，计量经济学可能确实无法找到现实当中的True Model，但是如何尽量靠近现实，也是需要不断研究的问题。用名言来说，即“All models are wrong ,but some are useful.”

其二，计量经济学本身在因果效应和相关性上是无法区分的，只有当计量经济学方法与经济学理论本身相结合的时候，才能够对因果效应有更加准确的理解。

其三，OLS虽然简单，但是它却是计量经济学的基础，其中蕴含的思想和方法在以后更复杂的计量经济学模型当中也有借鉴意义。

其四，鼓励同学们多看文献、早看文献，很多困难和问题，只有在看文献本身的过程中能够解决。同时，鼓励同学们在阅读文献的过程中锻炼动手能力、复现文献中的模拟过程，从而能够对研究工作有更清楚的感知。

其五，对文章当中的内容进行了讲解，包括对时间序列数据的基本假设、大数定律、CLT和FCLT的直观讲解。同时鼓励同学们把数理基础学得更扎实，只有把基础打牢，在今后的研究当中才不会有所困惑。

通过此次研讨课，同学们增加了对经典文献的理解、明确了将线性模型直接用于时间序列分析时会遇到的典型问题、加深了对计量经济学研究方法和数学的认识、对于计量经济学研究领域也有了进一步的了解。